Πίνακας περιεχομένων:
Κάθε απόθεμα που έχετε στην κατοχή σας έχει βαθμολογία beta. Η βαθμολογία beta αλλάζει ως μεταβλητότητα των μεταβολών των αποθεμάτων σε σύγκριση με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Μια βαθμολογία βήτα ενός σημαίνει ότι το απόθεμά σας κινείται με την αγορά. Για να υπολογίσετε τον σταθμισμένο μέσο όρο της βήτα σας, πρέπει να ξέρετε πόσα χρήματα έχετε σε κάθε απόθεμα και το beta για κάθε απόθεμα. Το βάρος του αποθέματος θα είναι το χρηματικό ποσό που επενδύεται στο απόθεμα διαιρούμενο με το συνολικό επενδυμένο ποσό.
Βήμα
Γράψτε τη βήτα κάθε μετοχής και το ποσό που έχετε επενδύσει σε κάθε απόθεμα. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε δική σας μετοχή αξίας $ 1.000 η οποία έχει βήτα 2 και $ 5.000 του Χρηματιστηρίου Β που έχει βήτα 1.3.
Βήμα
Προσθέστε μαζί τα ποσά που επενδύθηκαν σε κάθε απόθεμα για να βρείτε το σύνολο των επενδύσεων. Χωρίστε κάθε μετοχή επενδύσεων από το σύνολο των επενδύσεων για να βρείτε το βάρος του αποθέματος. Στο προηγούμενο παράδειγμα, $ 1.000 συν $ 5.000 ισούται με $ 6.000. Το απόθεμα A είναι 1,000 δολάρια διαιρούμενο με 6,000 δολάρια για το 0,167 και το απόθεμα B είναι $ 5,000 διαιρούμενο με 6,000 δολάρια για ένα βάρος 0,8333.
Βήμα
Πολλαπλασιάστε το stock beta από το βάρος του για να βρείτε το σταθμισμένο beta. Στο παράδειγμα, 2 φορές 0.1667 ισούται με 0.3334 και 1.3 φορές 0.8333 ισούται με 1.083.
Βήμα
Προσθέστε μαζί τα σταθμισμένα betas για να βρείτε το μέσο σταθμισμένο βήτα του χαρτοφυλακίου. Στο παράδειγμα, το 0.3334 συν 1.083 ισούται με 1.4164.